檢索結果：共11筆資料 檢索策略： "Analysis".ekeyword (精準) and cadvisor.raw="徐演政"
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本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…
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本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下，選擇了台灣人比較熟知的香港恆生市場為標的，對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視，並且對結果進行分析。 在此市場中針對多種技術分析指標的績效表現…
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本論文研究分成兩個部份；一是在AiSM期貨平台之上建立起交易績效評估的分析環境，二是針對幾個國際期貨交易策略所產生之績效，進行相關性的研究，探討國際投資組合處於極端市場時之關聯性及其風險分散效益的變…
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本論文主要嘗試在台股盤整區間找出相對低風險的進場交易時點。其中，本論文以技術指標為主要分析基礎，提出傳統型及研究型方法，以產生盤整區間之進場買賣訊號。在傳統型之方法我們使用MAP、KD及Bias等技…
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ATAK(AiSM Technical Analysis Knowledge base) 是一個應用在技術分析領域上的基礎平台。它整合了AiSM 平台、技術分析、內建建模用模組、財金知識本體和知識管…
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金融市場充滿變化，本論文提供給投資者一個客觀且穩定的預測系統，用以防範金融交易所面臨的投資風險。預測系統已有許多學者投入研究，希望能找到擁有高準確預測性的模型，而大部分的預測系統都使用股票指數以及技…
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本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度，發展出相對應的傳統交易策略，套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎，研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係，進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…
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時間序列的預測是困難的，尤其是證券市場指數的波動有著人為、經濟、政治、技術面和產業面等因素的影響，所以股價走勢的預測是更為不易的。現行預測的機制以類神經網路效能較佳，他們是非線性可調適性的模式，不須…